|
Title
|
رگرسيون بريج تنظيم شده با روش برآورد مخاطره نااريب استاين
|
|
Type
|
Thesis
|
|
Keywords
|
رگرسيون بريج، رگرسيون تاوانيده، برآورد مخاطره نااريب استاين، انتخاب پارامتر تنظيم.
|
|
Abstract
|
اين پايان نامه به بررسي رگرسيون بريج به عنوان روشي انعطاف پذير در خانواده رگرسيون هاي تاوانيده مي پردازد كه با استفاده از تاوان L_\alpha، تعميمي از روش هاي ستيغي و لاسو ارائه مي دهد. چالش اصلي در كاربرد اين روش ها، انتخاب پارامترهاي تنظيم و پيچيدگي محاسباتي روش هاي حل تكراري مانند نمونه گيري مونت كارلوي زنجيرۀ ماركفي (MCMC) و الگوريتم بيشينه سازي اميد رياضي (EM) است. اين پايان نامه با ارائه ي يك رويكرد غيرتكراري و مبتني بر فرم بسته، اين محدوديت ها را برطرف مي كند. ايده ي اصلي بر استفاده از نمايش آميخته نرمال براي توزيع نمايي تواني (پيشين بريج) استوار است كه به كمك آن محاسبۀ تحليلي گشتاورهاي پسين را امكان پذير مي سازد. روش پيشنهادي از نمايش نرمال نهفته براي استخراج برآورد مخاطره نااريب استاين (SURE) در رگرسيون بريج بهره مي گيرد و انتخاب پارامتر تنظيم را از طريق يك بهينه سازي عددي يك بعدي ممكن مي سازد. اين رويكرد كاملاً از رويه هاي تكراري پرهزينه اجتناب كرده و محاسبات را به شبيه سازي هاي ساده و برداري پذير مونت كارلو تقليل مي دهد. نتايج شبيه سازي و كاربرد بر روي داده هاي طيف سنجي نشان مي دهد كه روش SURE پيشنهادي عملكرد آماري رقابتي اي در مقايسه با روش هاي كاملاً بيزي و اعتبارسنجي متقابل دارد، در حالي كه از نظر زمان محاسباتي به طور قابل توجهي سريع تر بوده و با افزايش ابعاد داده، مقياس پذيري مطلوبي از خود نشان مي دهد.
|
|
Researchers
|
amlak dehghani (Student) , Hamid Karamikabir (First primary advisor) , Hossein Haghbin (Advisor)
|