15 آذر 1404
دانشگاه خلیج فارس
English
فضل الله لک
مرتبه علمی:
دانشیار
نشانی:
دانشکده مهندسی سیستم های هوشمند و علوم داده - گروه آمار
تحصیلات:
دکترای تخصصی / امار
تلفن:
077
دانشکده:
دانشکده مهندسی سیستم های هوشمند و علوم داده
پست الکترونیکی:
lak [at] pgu [dot] ac [dot] ir
صفحه نخست
علایق پژوهشی
فعالیتهای پژوهشی
مشخصات پژوهش
عنوان
استنباط از روش نمونه گیری نقاط مهم تکرار شده در داده های مالی
نوع پژوهش
پارسا
کلیدواژهها
Bayesian inferenc , Monte carlo , Importance sampling , Stochastic volatility mode
پژوهشگران
فاطمه زهرا بویه (دانشجو)
،
فضل الله لک (استاد راهنما اول)
،
محمداسماعیل دهقان منفرد (استاد مشاور)
چکیده
یکی از روشهای استنباط آماری برای پارامترهای مجهول استنباط بیزی است که در این روش یک چگالی پیشین در نظر گرفته شده و با ترکیب این چگالی با داده های به دست آمده به چگالی پسین می رسیم. یکی از روشهای استنباط آماری برای پارامترهای مجهول استنباط بیزی است که در این روش یک چگالی پیشین در نظر گرفته شده و با ترکیب این چگالی با داده های به دست آمده به چگالی پسین می رسیم. یکی از روشهای استنباط آماری برای پارامترهای مجهول استنباط بیزی است که در این روش یک چگالی پیشین در نظر گرفته شده و با ترکیب این چگالی با داده های به دست آمده به چگالی پسین می رسیم. یکی از روشهای استنباط آماری برای پارامترهای مجهول استنباط بیزی است که در این روش یک چگالی پیشین در نظر گرفته شده و با ترکیب این چگالی با داده های به دست آمده به چگالی پسین می رسیم.