محمود افشاری

در این پایان نامه به معرفی و تحلیل ارزش در معرض ریسک در داده های مالی می پردازیم به خصوص حساسیت ارزش در معرض ریسک را برای تخصیص های سبد سرمایه مورد بررسی قرار می دهیم. عبارت های تحلیلی برای مشتق اول و دوم ارزش در معرض ریسک را به دست آورده نشان می دهید چگونه آنها را می توان برای ساده سازی استنباط آماری و انجام تحلیل های موضعی برای ارزش در معرض ریسک به کار برد. در پایان تحلیلهای مذکور را برای سود سرمایه ای شامل سهام بورس فرانسه و سود سرمایه که شامل سکه و دلار در بازار ایران است به کار می بریم