استنباط از روش نمونه گیری نقاط مهم تکرار شده در داده های مالی، انجام شده توسط محمداسماعیل دهقان منفرد

مشخصات پژوهش

عنوان	استنباط از روش نمونه گیری نقاط مهم تکرار شده در داده های مالی
نوع پژوهش	پارسا
کلیدواژه‌ها	Bayesian inferenc , Monte carlo , Importance sampling , Stochastic volatility mode
پژوهشگران	فاطمه زهرا بویه (دانشجو) ، فضل الله لک (استاد راهنما اول) ، محمداسماعیل دهقان منفرد (استاد مشاور)

چکیده

یکی از روشهای استنباط آماری برای پارامترهای مجهول استنباط بیزی است که در این روش یک چگالی پیشین در نظر گرفته شده و با ترکیب این چگالی با داده های به دست آمده به چگالی پسین می رسیم. یکی از روشهای استنباط آماری برای پارامترهای مجهول استنباط بیزی است که در این روش یک چگالی پیشین در نظر گرفته شده و با ترکیب این چگالی با داده های به دست آمده به چگالی پسین می رسیم. یکی از روشهای استنباط آماری برای پارامترهای مجهول استنباط بیزی است که در این روش یک چگالی پیشین در نظر گرفته شده و با ترکیب این چگالی با داده های به دست آمده به چگالی پسین می رسیم. یکی از روشهای استنباط آماری برای پارامترهای مجهول استنباط بیزی است که در این روش یک چگالی پیشین در نظر گرفته شده و با ترکیب این چگالی با داده های به دست آمده به چگالی پسین می رسیم.