10 فروردین 1403
ابوذر بازياري

ابوذر بازیاری

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده مهندسی سیستم های هوشمند و علوم داده - گروه آمار
تحصیلات: دکترای تخصصی / آمار
تلفن: -
دانشکده: دانشکده مهندسی سیستم های هوشمند و علوم داده

مشخصات پژوهش

عنوان احتمال ورشكستگي فرآيند مخاطره انفرادي شركت بيمه با خسارتهاي وابسته
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
مجله علوم آماری
شناسه DOI
پژوهشگران ابوذر بازیاری (نفر اول)

چکیده

در فرآیند مخاطره انفرادی شرکت بیمه ای که اندازه های خسارت بیمه گذاران آن به یکدیگر وابسته اند، تعیین احتمال و زمان ورشکستگی از اهمیت بسزایی برخوردار است. محاسبه دقیق این احتمالات به دلیل ساختار پیچیده آن، کار آسانی نیست. در این مقاله، برآورد احتمالات ورشکستگی، تعیین زمان های ورشکستگی و بازه اطمینان احتمالات ورشکستگی در سطوح مختلف همبستگی خسارتها با روش شبیه سازی مونت کارلو انجام شده است. در این شبیه سازی برای تولید خسارت های وابسته از تابع مفصل فرانک چند متغیره و الگوریتم مارشال و الکین کمک گرفته و نشان داده شده است که با افزایش سطح وابستگی بین اندازه های خسارت، احتمال ورشکستگی فرآیند مخاطره افزایش و زمان ورشکستگی آن کاهش می یابد