ابوذر بازیاری

در این مقاله، به بحث در مورد مدل های مخاطره شرکت بیمه با وجود خسارت های دارای توزیع پارتو پرداخته و گفته می شود که استفاده از این نوع خسارتها برای محاسبه احتمالات ورشکستگی می تواند به ضرر مدیران شرکت بیمه باشد و چندان مناسب در بکارگیری مدل ریاضی مخاطره نخواهند بود. با محاسبه خطای نسبی خسارت های رخ داده شده از طرف بیمه گذاران با توزیع پارتو در ارتباط با میانگین واقعی خسارت ها، نشان داده می شود که برآورد میانگین خسارت ها برآوردی مناسب در مدل های مخاطره بیمه نخواهد بود. خواهیم دید که وجود خسارت های دارای توزیع پارتو در مدل بیمه اتکایی مازاد خسارت، ممکن است به ضرر بیمه گذاران شرکت باشد. همچنین در این سبد بیمه، با محاسبه امید شرطی متغیر تصادفی اندازه خسارت، نشان داده می شود که استفاده از خسارت های دارای توزیع پارتو، مناسب در برآورد خسارت ها نمی باشد. با روش شبیه سازی، برآورد امید شرطی متغیر تصادفی اندازه خسارت برای برخی از توزیع های آماری محاسبه می شود. نتایج با مثال های واقعی بررسی می شوند.