|
Abstract
|
در فرآيند مخاطره انفرادي شركت بيمه اي كه اندازه هاي خسارت بيمه گذاران آن به يكديگر وابسته اند، تعيين احتمال و زمان ورشكستگي از اهميت بسزايي برخوردار است. محاسبه دقيق اين احتمالات به دليل ساختار پيچيده آن، كار آساني نيست. در اين مقاله، برآورد احتمالات ورشكستگي، تعيين زمان هاي ورشكستگي و بازه اطمينان احتمالات ورشكستگي در سطوح مختلف همبستگي خسارتها با روش شبيه سازي مونت كارلو انجام شده است. در اين شبيه سازي براي توليد خسارت هاي وابسته از تابع مفصل فرانك چند متغيره و الگوريتم مارشال و الكين كمك گرفته و نشان داده شده است كه با افزايش سطح وابستگي بين اندازه هاي خسارت، احتمال ورشكستگي فرآيند مخاطره افزايش و زمان ورشكستگي آن كاهش مي يابد
|