|
Title
|
استفاده از ارزش در معرض ريسك در داده هاي مالي
|
|
Type
|
Thesis
|
|
Keywords
|
ارزش در معرض ريسك، مديريت ريسك، سبد سرمايه كارا، منحني هاي تراز ارزش در معرض ريسك، برآوردهاي هسته اي، چندكها
|
|
Abstract
|
در اين پايان نامه به معرفي و تحليل ارزش در معرض ريسك در داده هاي مالي مي پردازيم به خصوص حساسيت ارزش در معرض ريسك را براي تخصيص هاي سبد سرمايه مورد بررسي قرار مي دهيم. عبارت هاي تحليلي براي مشتق اول و دوم ارزش در معرض ريسك را به دست آورده نشان مي دهيد چگونه آنها را مي توان براي ساده سازي استنباط آماري و انجام تحليل هاي موضعي براي ارزش در معرض ريسك به كار برد. در پايان تحليلهاي مذكور را براي سود سرمايه اي شامل سهام بورس فرانسه و سود سرمايه كه شامل سكه و دلار در بازار ايران است به كار مي بريم
|
|
Researchers
|
Fatemeh Afshar Panah (Student) , Mohammad Esmail Dehghan Monfared (Primary advisor) , Mahmoud Afshari (Advisor)
|