|
Title
|
احتمال ورشكستگي زمان نامتناهي در مدل مخاطره انفرادي با ساختار وابسته براي خسارت هاي با توزيع هاي دم سبك و سنگين
|
|
Type
|
Article
|
|
Keywords
|
احتمال ورشكستگي زمان نامتناهي، تابع مفصل فارلي-گامبل-مورگنشترن، توزيع پواسن دو متغيري، توزيع هاي دم سبك و سنگين، مدل مخاطره انفرادي
|
|
Abstract
|
در اين مقاله، مدل مخاطره انفرادي شركت بيمه با خسارت وابسته در نظر گرفته شده و فرض مي شود كه بردار دوتايي متغيرهاي تصادفي اندازه هاي خسارت از يكديگر مستقل و داراي يك تابع چگالي توام مشترك باشند. يك رابطه بازگشتي براي احتمال ورشكستگي زمان نامتناهي بر حسب سرمايه اوليه و تابع چگالي احتمال توام متغيرهاي تصادفي اندازه هاي خسارت با استفاده از نامساوي هاي احتمالي و روش استقراء محاسبه شده است. براي بررسي نتايج، مثال هاي عددي همراه با روش شبيه سازي در ارتباط با توزيع دم سبك پواسون دو متغيره، توزيع هاي دم سنگين لاگ نرمال و پارتو، تابع مفصل فارلي-گامبل-مورگنشترن و تابع مفصل فرانك دو متغيره ارايه شده و نيز اثر خسارت هاي با توزيع هاي دم سنگين روي احتمال ورشكستگي مورد بررسي قرار مي گيرد.
|
|
Researchers
|
Abouzar Bazyari (First researcher)
|