|
Title
|
احتمالات ورشكستگي در مدل مخاطره انفرادي شركت بيمه با ماتريس احتمال انتقال نرخ هاي بهره
|
|
Type
|
Article
|
|
Keywords
|
احتمال ورشكستگي، احتمال شرطي، كران لاندبرگ، ماتريس احتمال انتقال، نرخ بهره
|
|
Abstract
|
شركتهاي بيمه به لحاظ ساختار تصادفي كه دارند، با مدلهاي رياضي و آماري مدل بندي مي شوند. در اين مقاله، مدل مخاطره انفرادي شركت بيمه با نرخهاي بهره متفاوت در يك دوره زماني در نظر گرفته شده و فرض مي شود كه نرخ هاي بهره داراي ماتريس احتمال انتقال با حالت متناهي و شمارا باشند. با استفاده از احتمال شرطي روي تابع چگالي اولين خسارت، احتمالات ورشكستگي زمان متناهي و نامتناهي محاسبه شده اند. همچنين با استفاده از روش استقراي رياضي كران هاي بالاي احتمال ورشكستگي زمان نامتناهي براي توزيع هاي دم سبك به دست آمده اند. در مثال هاي عددي، احتمالات ورشكستگي براي توزيعهاي دم سنگين با احتمالات داده شده در بازياري (2022) براي مدل مخاطره انفرادي كلاسيك مقايسه شده و نيز احتمالات ورشكستگي زمان نامتناهي براي توزيعهاي دم سبك با مقادير كران لاندبرگ مقايسه مي شوند. نتايج نشان مي دهند كه وجود نرخهاي بهره داراي ماتريس احتمال انتقال با حالت متناهي باعث كاهش احتمالات ورشكستگي خواهند شد.
|
|
Researchers
|
Abouzar Bazyari (First researcher)
|