|
Title
|
استنباط از روش نمونه گيري نقاط مهم تكرار شده در داده هاي مالي
|
|
Type
|
Thesis
|
|
Keywords
|
Bayesian inferenc , Monte carlo ,
Importance sampling , Stochastic volatility mode
|
|
Abstract
|
يكي از روشهاي استنباط آماري براي پارامترهاي مجهول استنباط بيزي است كه در اين روش يك چگالي پيشين در نظر گرفته شده و با تركيب اين چگالي با داده هاي به دست آمده به چگالي پسين مي رسيم. يكي از روشهاي استنباط آماري براي پارامترهاي مجهول استنباط بيزي است كه در اين روش يك چگالي پيشين در نظر گرفته شده و با تركيب اين چگالي با داده هاي به دست آمده به چگالي پسين مي رسيم. يكي از روشهاي استنباط آماري براي پارامترهاي مجهول استنباط بيزي است كه در اين روش يك چگالي پيشين در نظر گرفته شده و با تركيب اين چگالي با داده هاي به دست آمده به چگالي پسين مي رسيم. يكي از روشهاي استنباط آماري براي پارامترهاي مجهول استنباط بيزي است كه در اين روش يك چگالي پيشين در نظر گرفته شده و با تركيب اين چگالي با داده هاي به دست آمده به چگالي پسين مي رسيم.
|
|
Researchers
|
fatemeh zahra boyeh (Student) , Fazlollah Lak (First primary advisor) , Mohammad Esmail Dehghan Monfared (Advisor)
|