|
Title
|
پيشبيني قيمت جفت ارز در بازار فاركس با رويكرد شبكه عصبي بازگشتي همجوشي ويژگيهاي تكنيكال و بنيادي
|
|
Type
|
Presentation
|
|
Keywords
|
بازار فاركس، USD/EUR، پيشبيني سري زماني، مدل دوورودي، GRU، LSTM، انديكاتورهاي تكنيكال، شاخصهاي بنيادي
|
|
Abstract
|
در اين پژوهش، يك چارچوب يادگيري عميق با دو ورودي برا ي پيش بيني قيمت بسته شدن روزانه جفتارز USD/EUR ارائه م ي شود .
در روش پيشنهادي، ويژگي هاي بنيادي و تكنيكال بهصورت هم زمان اما در دو شاخه بازگشت ي مستقل پردازش شده و سپس در يك
اليه همجوش ي ادغام مي شوند تا وابستگي هاي زماني و تعامل ميان دو نوع سيگنال به صورت يكپارچه آموزش داده شود. داده ها با حفظ ترتيب زماني پيش پردازش و به توالي هاي زماني تبديل شده و مدل ها در يك فرآيند آموزش و ارزيابي منسجم مقايسه مي شوند. براي بررسي اثر نوع سلول بازگشتي، معماري مرجع مبتني بر LSTM با نسخه متناظر مبتني بر GRU تحت شرايط مشابه ارزيابي شد. نتايج كلي نشان م ي دهد چارچوب دوورودي، با بهره گيري هم زمان از اطالعات بنيادي و تكنيكال، توانايي مناسبي در يادگيري الگوهاي زماني دارد و نسخه مبتني بر GRU در مقايسه با LSTM، تعميم پذيري و دقت پ يش بيني بهتر ي از خود نشان مي دهد
|
|
Researchers
|
golzar nosh (First researcher) , Hossein Haghbin (Second researcher) , Hojat Ghimatgar (Third researcher)
|