|
Title
|
مروري بر مدل هاي قيمت گذاري دارايي هاي سرمايه اي (CAPM)
|
|
Type
|
Presentation
|
|
Keywords
|
ريسك، بازده، قيمت گذاري دارايي هاي سرمايه اي
|
|
Abstract
|
تبيين ارتباط بين ريسك، بازده و قيمت گذاري دارايي هاي سرمايه اي موضوعي است كه طي دهه هاي اخير به الگوي غالب بازارهاي سرمايه تبديل شده است. در حوزه مديريت مالي و سرمايه گذاري، الگوهاي متفاوتي جهت بررسي رابطه بين ريسك و بازده ارائه شده است كه يكي از مهم ترين آن ها مدل قيمت گذاري دارايي هاي سرمايه اي است. اين مدل در ابتدا مورد استقبال پژوهشگران واقع شد اما پس از مدتي به شدت از سوي صاحبنظران حوزه مالي مورد انتقاد قرار گرفت و الگوهاي متعددي جهت اصلاح آن معرفي شد. هدف اين مقاله بيان نقاط ضعف و محدوديت هاي مدل قيمت گذاري دارايي هاي سرمايه اي و مروري بر مدل هاي تعديلي CAPM مي باشد.
|
|
Researchers
|
Hamidreza Hajeb (First researcher) , Safdar Alipour (Second researcher)
|