|
Title
|
برآورد بيزي پارامترهاي توزيع گوسين مدل ARFIMA بر اساس موجك
|
|
Type
|
Thesis
|
|
Keywords
|
Wavelet, Time series, Simulation, Estimation
|
|
Abstract
|
انسان، همواره به دنبال روش هايي براي ارتقاء و بهبود كيفيت و كميت زندگي خود است و براي اين كار ناگزير به مطالعه و بررسي محيط اطراف و جهان خود، همچنين شناخت و در كنترل درآوردن آينده مي باشد. علم آمار به ويژه سري هاي زماني و روش هاي ارائه شده براي برآورد اين سري ها يكي از ابزاري است كه انسان را در شناخت، كنترل و تسلط بر دنياي حال و آينده ياري مي رساند. يكي از روش هاي مفيد در برآورد پارامترها و توزيع ها مبحث موجك هاست.\\
نظريه موجك ها، شاخه اي از رياضي است كه كاربرد زيادي در ساير علوم مخصوصاً آمار دارد و به عنوان ابزاري بسيار دقيق و قدرت مند در تحقيقات آماري مورد استفاده قرار مي گيرد.\\ در اين پايان نامه، هدف، برآورد بيزي يكي از مدل هاي برازشي سري زماني ( مدل با حافظه طولاني مدت $ ARFIMA(p,d,q) $ ) با استفاده از موجك است. اين فرآيند با برازش به بسياري از داده ها به ويژه داده هاي مالي و اقتصادي، كمك شاياني در تصميم گيري و تجزيه و تحليل جوامع آماري مورد بررسي داشته است.\\
در فصل اول اين پايان نامه، اصطلاحات و مقدمات مربوط به موجك كه روشي براي برآورد پارامتر مدل هاي سري زماني مي باشد را معرفي مي كنيم.\\
در فصل دوم، مفاهيم و اصطلاحات سري زماني كه گونه خاصي از داده ها براي بررسي و شناخت جوامع آماري است را بيان مي كنيم.\\
در فصل سوم، به كمك موجك ها به برآورد پارامترهاي مدل $ ARFIMA $ كه گونه خاصي از فرايندهاي داراي تغيير در طول زمان است، مي پردازيم.\\
در فصل چهارم، نشان مي دهيم كه واريانس ضرايب موجك، خود فرآيندي داراي تغيير در طول زمان و با حافظه طولاني مدت است.\\
و در نهايت در فصل پنجم، مطالعات شبيه سازي و برآورد و نتايج عددي مدل $ ARFIMA $ مورد بررسي قرار مي گيرد.
|
|
Researchers
|
Mahmoud Afshari (Primary advisor) , Fazlollah Lak (Advisor)
|