|
Title
|
احتمال ورشكستگي زمان متناهي در مدل مخاطره جمعي شركت بيمه با استفاده از زنجير ماركوف زمان-پيوسته
|
|
Type
|
Article
|
|
Keywords
|
احتمال ورشكستگي زمان متناهي، احتمال انتقال، فرايند ماركوف زمان-پيوسته، فرايند مخاطره، مدل مخاطره جمعي.
|
|
Abstract
|
توانايي در پرداخت خسارت هاي بيمه گذاران يكي از مباحث مهم در مديريت شركت هاي بيمه است. در اين مقاله، مدل مخاطره جمعي شركت بيمه با حق بيمه ثابت و داراي فرايند پواسن مركب در يك دوره زماني در نظر گرفته شده است. براي يك كلاس كلي از اندازه هاي خسارت با توزيع هاي دم سبك و سنگين، فرمولي براي محاسبه احتمال ورشكستگي زمان متناهي با استفاده از احتمال انتقال به دست آمده و سپس فرم ماتريسي فرمول ارايه شده توسط ماتريس انتقال و ماتريس مولد زنجير ماركوف زمان-پيوسته بازنويسي شده است. همچنين با استفاده از مسيرهاي شبيه سازي شده از فرايند مخاطره براي اندازه هاي خسارت با توزيع هاي نمايي، نرمال و پارتو با مقادير مختلف سرمايه اوليه در زمان هاي متفاوت ضمن محاسبه احتمالات ورشكستگي زمان متناهي با اين روش و يافتن فواصل اطمينان نااريب، مقادير آنها براي هر دو ماتريس انتقال و ماتريس مولد زنجير ماركوف برآورد شده اند.
|
|
Researchers
|
Abouzar Bazyari (First researcher)
|