مشخصات پژوهش

عنوان	احتمال ورشکستگی زمان متناهی در مدل مخاطره جمعی شرکت بیمه با استفاده از زنجیر مارکوف زمان-پیوسته
نوع پژوهش	مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها	احتمال ورشکستگی زمان متناهی، احتمال انتقال، فرایند مارکوف زمان-پیوسته، فرایند مخاطره، مدل مخاطره جمعی.
چکیده	توانایی در پرداخت خسارت های بیمه گذاران یکی از مباحث مهم در مدیریت شرکت های بیمه است. در این مقاله، مدل مخاطره جمعی شرکت بیمه با حق بیمه ثابت و دارای فرایند پواسن مرکب در یک دوره زمانی در نظر گرفته شده است. برای یک کلاس کلی از اندازه های خسارت با توزیع های دم سبک و سنگین، فرمولی برای محاسبه احتمال ورشکستگی زمان متناهی با استفاده از احتمال انتقال به دست آمده و سپس فرم ماتریسی فرمول ارایه شده توسط ماتریس انتقال و ماتریس مولد زنجیر مارکوف زمان-پیوسته بازنویسی شده است. همچنین با استفاده از مسیرهای شبیه سازی شده از فرایند مخاطره برای اندازه های خسارت با توزیع های نمایی، نرمال و پارتو با مقادیر مختلف سرمایه اولیه در زمان های متفاوت ضمن محاسبه احتمالات ورشکستگی زمان متناهی با این روش و یافتن فواصل اطمینان نااریب، مقادیر آنها برای هر دو ماتریس انتقال و ماتریس مولد زنجیر مارکوف برآورد شده اند.
پژوهشگران	ابوذر بازیاری (نفر اول)