|
عنوان
|
احتمالات بهینه ورشکستگی در مدل بیمه اتکایی مازاد خسارت
|
|
نوع پژوهش
|
مقالات در نشریات
|
|
کلیدواژه‌ها
|
احتمال ورشکستگی، الگوریتم بهینه سازی، بیمه اتکایی مازاد خسارت، تبدیل لاپلاس،نمودار کانتور
|
|
چکیده
|
در مدل مخاطره بیمه اتکایی مازاد خسارت مقدار حق بیمه ای که از طرف شرکت واگذارنده
پرداخت می شود در ورشکستگی آن شرکت تاثیرگذار است. در این مقاله، تابع حق بیمه بر حسب مقدار
کل پرداختی بیمه گر اتکایی به بیمه گر واگذارنده ارایه شده، محدود روی این تابع مورد بحث قرار گرفته و
نیز برای وقتی که زمان های بین ورود اندازه خسارت ها دارای هر توزیع آماری دلخواهی باشند، نمودارهای
کانتور آنها رسم شده اند و با ارایه الگوریتم بهینه سازی، تابع احتمال ورشکستگی زمان نامتناهی برای مقادیر
مختلف سرمایه اولیه و مقدار آستانه مینیمم می شود. در نهایت مدل مخاطره بیمه اتکایی مازاد خسارت
برای خسارت های غیرنمایی در نظر گرفته شده و با مثال های عددی به محاسبه احتمالات ورشکستگی زمان نامتناهی پرداخته شده است.
|
|
پژوهشگران
|
ابوذر بازیاری (نفر اول)
|