|
عنوان
|
احتمال ورشکستگی زمان نامتناهی در مدل مخاطره انفرادی با ساختار وابسته برای خسارت های با توزیع های دم سبک و سنگین
|
|
نوع پژوهش
|
مقالات در نشریات
|
|
کلیدواژه‌ها
|
احتمال ورشکستگی زمان نامتناهی، تابع مفصل فارلی-گامبل-مورگنشترن، توزیع پواسن دو متغیری، توزیع های دم سبک و سنگین، مدل مخاطره انفرادی
|
|
چکیده
|
در این مقاله، مدل مخاطره انفرادی شرکت بیمه با خسارت وابسته در نظر گرفته شده و فرض می شود که بردار دوتایی متغیرهای تصادفی اندازه های خسارت از یکدیگر مستقل و دارای یک تابع چگالی توام مشترک باشند. یک رابطه بازگشتی برای احتمال ورشکستگی زمان نامتناهی بر حسب سرمایه اولیه و تابع چگالی احتمال توام متغیرهای تصادفی اندازه های خسارت با استفاده از نامساوی های احتمالی و روش استقراء محاسبه شده است. برای بررسی نتایج، مثال های عددی همراه با روش شبیه سازی در ارتباط با توزیع دم سبک پواسون دو متغیره، توزیع های دم سنگین لاگ نرمال و پارتو، تابع مفصل فارلی-گامبل-مورگنشترن و تابع مفصل فرانک دو متغیره ارایه شده و نیز اثر خسارت های با توزیع های دم سنگین روی احتمال ورشکستگی مورد بررسی قرار می گیرد.
|
|
پژوهشگران
|
ابوذر بازیاری (نفر اول)
|