مشخصات پژوهش

عنوان	احتمالات ورشکستگی در مدل مخاطره انفرادی شرکت بیمه با ماتریس احتمال انتقال نرخ های بهره
نوع پژوهش	مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها	احتمال ورشکستگی، احتمال شرطی، کران لاندبرگ، ماتریس احتمال انتقال، نرخ بهره
چکیده	شرکت­های بیمه به لحاظ ساختار تصادفی که دارند، با مدل­های ریاضی و آماری مدل­ بندی می ­شوند. در این مقاله، مدل مخاطره انفرادی شرکت بیمه با نرخ­های بهره متفاوت در یک دوره زمانی در نظر گرفته شده و فرض می­ شود که نرخ­ های بهره دارای ماتریس احتمال انتقال با حالت متناهی و شمارا باشند. با استفاده از احتمال شرطی روی تابع چگالی اولین خسارت، احتمالات ورشکستگی زمان متناهی و نامتناهی محاسبه شده­ اند. همچنین با استفاده از روش استقرای ریاضی کران­ های بالای احتمال ورشکستگی زمان نامتناهی برای توزیع ­های دم سبک به­ دست آمده ­اند. در مثال ­های عددی، احتمالات ورشکستگی برای توزیع­های دم سنگین با احتمالات داده شده در بازیاری (2022) برای مدل مخاطره انفرادی کلاسیک مقایسه شده و نیز احتمالات ورشکستگی زمان نامتناهی برای توزیع­های دم سبک با مقادیر کران لاندبرگ مقایسه می­ شوند. نتایج نشان می دهند که وجود نرخ­های بهره دارای ماتریس احتمال انتقال با حالت متناهی باعث کاهش احتمالات ورشکستگی خواهند شد.
پژوهشگران	ابوذر بازیاری (نفر اول)